or
Ця вправа є частиною курсу
У цьому розділі ви познайомитеся з ідеями кореляції та автокореляції для часових рядів. Кореляція описує зв'язок між двома часовими рядами, а автокореляція — зв'язок часового ряду з його минулими значеннями.
У цьому розділі ви вивчите кілька простих моделей часових рядів. Серед них — «білий шум» і «випадкова блуканина».
Поточна вправа
У цьому розділі ви дізнаєтеся про авторегресійні, або AR‑моделі, для часових рядів. Ці моделі використовують минулі значення ряду, щоб передбачити поточне значення.
У цьому розділі ви вивчите ще один тип моделі — модель ковзного середнього, або MA. Також ви побачите, як поєднати моделі AR і MA у потужну модель ARMA.
У цьому розділі ви дізнаєтеся, як спільно моделювати дві серії за допомогою моделей коінтеграції. Наприкінці — кейс: ви проаналізуєте часовий ряд температур у Нью-Йорку.