Більше очищення даних: пропуски
Коли ви виведете довжину датафрейму intraday, помітите, що бракує кількох рядків. Пропуски виникають, якщо в певному однихвилинному інтервалі не було жодної угоди. Один зі способів побачити, яких рядків бракує, — взяти різницю двох множин: повної множини всіх хвилин і множини індексу датафрейму, де є пропуски. Після заповнення відсутніх рядків ви можете перетворити індекс на час доби та побудувати графік даних.
Акції торгуються дискретно з кроком в один цент (хоча невеликий відсоток угод відбувається між цими рівнями), а не за неперервними цінами. Коли ви побудуєте графік, ви побачите довгі періоди, коли ціна „стукається" в межах одного цента вперед‑назад. Це інколи називають «bid/ask bounce» (розгойдування між ціною купівлі та продажу).
Ця вправа є частиною курсу
Аналіз часових рядів у Python
Інтерактивна практична вправа
Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.
# Notice that some rows are missing
print("If there were no missing rows, there would be 391 rows of minute data")
print("The actual length of the DataFrame is:", len(___))