ПочатиПочніть безкоштовно

Обʼєднання часових рядів із різними датами

Фондовий і борговий ринки у США зачинені в різні дні. Наприклад, борговий ринок не працює на День Колумба (близько 12 жовтня) та День ветеранів (близько 11 листопада), тоді як фондовий ринок у ці дні відкритий. Один зі способів побачити дати, коли фондовий ринок відкритий, а борговий — ні, — перетворити обидва індекси дат на множини та взяти різницю множин.

Метод pandas .join() — зручний інструмент, щоб обʼєднати датафрейми акцій і облігацій за датами, коли обидва ринки відкриті.

Ціни акцій і дохідності 10-річних держоблігацій США, завантажені з FRED, уже підготовлені в датафреймах stocks і bonds.

Ця вправа є частиною курсу

Аналіз часових рядів у Python

Переглянути курс

Інструкції до вправи

  • Перетворіть дати з stocks.index і bonds.index на множини.
  • Візьміть різницю: множина для акцій мінус множина для облігацій, щоб отримати ті дати, коли є дані для акцій, але немає для облігацій.
  • Обʼєднайте два датафрейми в новий датафрейм stocks_and_bonds за допомогою методу .join(), синтаксис якого df1.join(df2).
    • Щоб отримати перетин дат, використайте аргумент how='inner'.

Інтерактивна практична вправа

Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.

# Import pandas
import pandas as pd

# Convert the stock index and bond index into sets
set_stock_dates = set(stocks.index)
set_bond_dates = set(___)

# Take the difference between the sets and print
print(set_stock_dates - ___)

# Merge stocks and bonds DataFrames using join()
stocks_and_bonds = ___
Редагувати та запускати код