Літаючі тарілки не корелюють із літаючими ринками

Дві трендові низки можуть мати високу кореляцію, навіть якщо вони зовсім не пов'язані. Це називають «хибною кореляцією». Саме тому, коли ви аналізуєте кореляцію, наприклад, двох акцій, слід дивитися на кореляцію їхніх доходностей, а не їхніх рівнів.

Щоб проілюструвати цю думку, обчисліть кореляцію між рівнями фондового ринку та річною кількістю спостережень НЛО. Обидві часові низки зростали впродовж останніх десятиліть, тож кореляція їхніх рівнів дуже висока. Потім обчисліть кореляцію їхніх відсоткових змін. Вона буде близькою до нуля, адже між цими двома низками немає зв'язку.

Датафрейм levels містить рівні DJI та UFO. Дані про НЛО завантажені з www.nuforc.org.

Ця вправа є частиною курсу

Аналіз часових рядів у Python

Переглянути курс

Інструкції до вправи

Обчисліть кореляцію стовпців DJI і UFO.
Створіть новий датафрейм зі змінами за допомогою методу .pct_change().
Повторно обчисліть кореляцію стовпців DJI і UFO для змін.

Інтерактивна практична вправа

Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.

# Compute correlation of levels
correlation1 = ___
print("Correlation of levels: ", correlation1)

# Compute correlation of percent changes
changes = ___
correlation2 = ___
print("Correlation of changes: ", correlation2)

Редагувати та запускати код