Собака на повідку? (Частина 1)
Ціни на Heating Oil та Natural Gas уже завантажено в датафрейми HO і NG. Спочатку побудуйте обидва ряди цін, які виглядають як випадкові блукання. Потім побудуйте різницю між цими двома рядами — вона має більше скидатися на ряд із поверненням до середнього (щоб звести обидва ряди до однакових одиниць, помножте ціни на heating oil у $/галон на 7,25, що перетворює їх у $/millionBTU — ті самі одиниці, що й для natural gas).
Дані для безперервних ф'ючерсів (кожен контракт потрібно зшивати в безперервний ряд у міру завершення терміну дії) отримано з Quandl.
Ця вправа є частиною курсу
Аналіз часових рядів у Python
Інструкції до вправи
- Побудуйте Heating Oil,
HO, і Natural Gas,NG, на одному підграфіку- Обов'язково помножте ціну
HOна7.25, щоб узгодити одиниці вимірювання зNG
- Обов'язково помножте ціну
- Побудуйте спред на другому підграфіку
- Спред обчислюється як
7.25*HO - NG
- Спред обчислюється як
Інтерактивна практична вправа
Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.
# Plot the prices separately
plt.subplot(2,1,1)
plt.plot(7.25*___, label='Heating Oil')
plt.plot(___, label='Natural Gas')
plt.legend(loc='best', fontsize='small')
# Plot the spread
plt.subplot(2,1,2)
plt.plot(___*HO-___, label='Spread')
plt.legend(loc='best', fontsize='small')
plt.axhline(y=0, linestyle='--', color='k')
plt.show()