Кореляція акцій і облігацій

Інвесторів часто цікавить кореляція між доходностями двох різних активів — для формування портфеля та хеджування. У цій вправі ви спробуєте з'ясувати, чи акції позитивно чи негативно корелюють з облігаціями. Діаграми розсіювання також корисні для візуалізації кореляції між двома змінними.

Пам'ятайте: кореляцію слід обчислювати за відсотковими змінами, а не за рівнями.

Ціни акцій і дохідності 10‑річних облігацій зібрано в датафреймі stocks_and_bonds у стовпцях SP500 і US10Y.

Модулі pandas і побудови графіків уже імпортовано. Упродовж курсу pandas імпортовано як pd, а matplotlib.pyplot — як plt.

Ця вправа є частиною курсу

Аналіз часових рядів у Python

Переглянути курс

Інструкції до вправи

Обчисліть відсоткові зміни для датафрейму stocks_and_bonds методом .pct_change() і назвіть новий датафрейм returns.
Обчисліть кореляцію стовпців SP500 і US10Y у датафреймі returns методом .corr() для Series із синтаксисом series1.corr(series2).
Побудуйте діаграму розсіювання відсоткових змін цін акцій і дохідностей облігацій.

Інтерактивна практична вправа

Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.

# Compute percent change using pct_change()
returns = stocks_and_bonds.___

# Compute correlation using corr()
correlation = ___
print("Correlation of stocks and interest rates: ", correlation)

# Make scatter plot
plt.___
plt.show()

Редагувати та запускати код