1. Leren
    2. /
  2. Cursussen
    3. /
  3. Вступ до Regression у R
Connected

Opdracht

Візуалізація послідовних дохідностей портфеля

Регресія до середнього — важливе поняття і в інвестуванні. Тут ви розглянете річні доходності інвестицій у компанії з індексу Standard and Poor 500 (S&P 500) за 2018 і 2019 роки.

Набір даних sp500_yearly_returns містить три стовпці:

variable meaning
symbol Біржовий тікер, що однозначно ідентифікує компанію.
return_2018 Показник результативності інвестиції у 2018 році.
return_2019 Показник результативності інвестиції у 2019 році.

Додатне значення доходності означає, що інвестиція зросла у вартості; від'ємне — що вона втратила в ціні.

Так само, як і з хоум-ранами в бейсболі, наївне передбачення може полягати в тому, що результативність інвестиції з року в рік не змінюється і лежить на лінії „y дорівнює x".

sp500_yearly_returns доступний, а ggplot2 завантажено.

Instructies

100 XP
  • Використовуючи sp500_yearly_returns, побудуйте точкову діаграму return_2019 проти return_2018.
  • Додайте «лінію A–B», пофарбовану в "green", з розміром 1.
  • Додайте згладжену трендову лінію, побудовану методом лінійної регресії, без стрічки стандартної похибки.
  • Зафіксуйте координати так, щоб відстані вздовж осей x і y виглядали однаково.