Hisse Fiyatları Bir Rastgele Yürüyüş mü?

Çoğu hisse senedi fiyatı bir rastgele yürüyüşü (belki bir sürüklenmeyle) takip eder. AMZN DataFrame'inde önceden yüklenmiş Amazon hisse fiyatları zaman serisine bakacak ve gerçekten rastgele yürüyüşü takip ettiğini göstermek için statsmodels kütüphanesinden 'Augmented Dickey-Fuller Testi'ni çalıştıracaksın.

ADF testinde "sıfır hipotezi" (reddettiğimiz ya da reddedemediğimiz hipotez) serinin bir rastgele yürüyüşü takip ettiğidir. Bu nedenle, düşük bir p-değeri (örneğin %5'ten küçük) serinin rastgele yürüyüş olduğuna dair sıfır hipotezini reddedebileceğimiz anlamına gelir.

Bu egzersiz

Python ile Zaman Serisi Analizi

kursunun bir parçasıdır

Kursu Görüntüle

Egzersiz talimatları

statsmodels içinden adfuller modülünü içe aktar.
Kapanış hisse fiyatları serisi üzerinde Augmented Dickey-Fuller testini çalıştır; bu seri AMZN DataFrame'indeki 'Adj Close' sütunudur.
Tam çıktıyı yazdır; bu çıktı test istatistiğini, p-değerini ve %1, %10 ve %5 düzeylerindeki kritik değerleri içerir.
Sadece testin p-değerini yazdır (results[0] test istatistiğidir ve results[1] p-değeridir).

Uygulamalı interaktif egzersiz

Bu örnek kodu tamamlayarak bu egzersizi bitirin.

# Import the adfuller module from statsmodels
from statsmodels.tsa.stattools import adfuller

# Run the ADF test on the price series and print out the results
results = adfuller(___)
print(results)

# Just print out the p-value
print('The p-value of the test on prices is: ' + str(results[___]))

Kodu Düzenle ve Çalıştır