Otokorelasyonu Kullanan Popüler Bir Strateji

Hisse senetlerinde kafa karıştırıcı bir anomali, yatırımcıların haberlere aşırı tepki verme eğilimidir. Büyük sıçramaların ardından, yukarı ya da aşağı olsun, fiyatlar genelde geri döner. Bu durum, hisse senedi fiyatlarında ortalamaya dönüş olarak tanımlanır: fiyatlar büyük hareketlerden sonra önceki seviyelere doğru geri sekme eğilimindedir ve bu genellikle yaklaşık bir haftalık zaman dilimlerinde gözlemlenir. Bunu daha matematiksel ifade etmenin yolu, hisse senedi getirilerinin negatif otokorelasyona sahip olduğunu söylemektir.

Bu basit fikir aslında popüler bir hedge fon stratejisinin temelini oluşturur. Bu hedge fon stratejisi hakkında daha fazla merak ediyorsan (kursun geri kalanı için zorunlu bir okuma değil), buraya bakabilirsin.

2012–2017 arasında MSFT hissesinin haftalık getirilerinin otokorelasyonuna bakacaksın. Günlük fiyatlardan oluşan MSFT adlı bir DataFrame ile başlayacaksın. Haftalık fiyatları elde etmek için .resample() yöntemini kullanmalı ve ardından fiyatlardan getirileri hesaplamalısın. pandas yöntemlerinden .autocorr() ile otokorelasyonu bul ve otokorelasyonun negatif olduğunu göster. .autocorr() yönteminin yalnızca Series üzerinde çalıştığını, DataFrame'lerde (tek sütunlu olsa bile) çalışmadığını unutma; bu yüzden DataFrame içinden ilgili sütunu seçmen gerekecek.

Bu egzersiz

Python ile Zaman Serisi Analizi

kursunun bir parçasıdır

Kursu Görüntüle

Egzersiz talimatları

Günlük verileri haftalık veriye çevirmek için rule='W' ile .resample() yöntemini kullan ve ardından .last() fonksiyonunu uygula.
Haftalık fiyatlardaki yüzde değişimlerden oluşan yeni bir returns DataFrame'i oluşturmak için .pct_change() yöntemini kullan.
Otokorelasyonu, returns DataFrame'indeki kapanış fiyatları serisi üzerinde .autocorr() yöntemiyle hesapla; bu seri 'Adj Close' sütunudur.

Uygulamalı interaktif egzersiz

Bu örnek kodu tamamlayarak bu egzersizi bitirin.

# Convert the daily data to weekly data
MSFT = MSFT.resample(___).___

# Compute the percentage change of prices
returns = MSFT.___

# Compute and print the autocorrelation of returns
autocorrelation = returns[___].___
print("The autocorrelation of weekly returns is %4.2f" %(autocorrelation))

Kodu Düzenle ve Çalıştır