Uçan Daireler Uçan Piyasalarla Korele Değil
Birbirinden tamamen bağımsız olsalar bile, iki yükselen seri güçlü bir korelasyon gösterebilir. Buna "sahte korelasyon" denir. Bu yüzden örneğin iki hissenin korelasyonuna bakarken, seviyelerine değil, getirilerine bakmalısın.
Bunu göstermek için, borsa endeksi seviyeleri ile yıllık UFO gözlemleri arasındaki korelasyonu hesapla. Son birkaç on yılda her iki zaman serisi de yukarı yönlü bir trend gösterdi ve seviye korelasyonları çok yüksek. Ardından, yüzdesel değişimlerin korelasyonunu hesapla. Bu ise sıfıra yakın olacaktır, çünkü bu iki seri arasında bir ilişki yoktur.
levels DataFrame'i DJI ve UFO seviyelerini içerir. UFO verileri www.nuforc.org adresinden indirilmiştir.
Bu egzersiz
Python ile Zaman Serisi Analizi
kursunun bir parçasıdırEgzersiz talimatları
DJIveUFOsütunlarının korelasyonunu hesapla..pct_change()yöntemini kullanarak değişimlerden oluşan yeni bir DataFrame oluştur.- Değişimler üzerinde
DJIveUFOsütunlarının korelasyonunu yeniden hesapla.
Uygulamalı interaktif egzersiz
Bu örnek kodu tamamlayarak bu egzersizi bitirin.
# Compute correlation of levels
correlation1 = ___
print("Correlation of levels: ", correlation1)
# Compute correlation of percent changes
changes = ___
correlation2 = ___
print("Correlation of changes: ", correlation2)