Hisse Senetleri ve Tahvillerin Korelasyonu

Yatırımcılar, varlık dağılımı ve korunma (hedge) amacıyla iki farklı varlığın getirileri arasındaki korelasyonla sıklıkla ilgilenir. Bu egzersizde, hisse senetlerinin tahvillerle pozitif mi yoksa negatif mi korelasyona sahip olduğunu cevaplamaya çalışacaksın. Saçılım grafikleri, iki değişken arasındaki korelasyonu görselleştirmek için de faydalıdır.

Unutma: Korelasyonları, seviyeler yerine yüzde değişimler üzerinden hesaplamalısın.

Hisse senedi fiyatları ve 10 yıllık tahvil getirileri, SP500 ve US10Y sütunları altında stocks_and_bonds adlı bir DataFrame'de birleştirilmiştir.

pandas ve çizim modülleri senin için zaten içe aktarıldı. Dersin geri kalanında pandas, pd olarak ve matplotlib.pyplot plt olarak içe aktarılmıştır.

Bu egzersiz

Python ile Zaman Serisi Analizi

kursunun bir parçasıdır

Kursu Görüntüle

Egzersiz talimatları

.pct_change() yöntemini kullanarak stocks_and_bonds DataFrame’i üzerinde yüzde değişimleri hesapla ve yeni DataFrame’e returns adını ver.
returns DataFrame’inde SP500 ve US10Y sütunlarının korelasyonunu, Seri’ler için .corr() yöntemini kullanarak hesapla; söz dizimi series1.corr(series2) şeklindedir.
Hisse senedi ve tahvil getirilerindeki yüzde değişimlerin saçılım grafiğini göster.

Uygulamalı interaktif egzersiz

Bu örnek kodu tamamlayarak bu egzersizi bitirin.

# Compute percent change using pct_change()
returns = stocks_and_bonds.___

# Compute correlation using corr()
correlation = ___
print("Correlation of stocks and interest rates: ", correlation)

# Make scatter plot
plt.___
plt.show()

Kodu Düzenle ve Çalıştır