Tasmalı Bir Köpek mi? (Bölüm 2)
Heating Oil ve Natural Gas fiyatlarının eşbütünleşik olduğunu doğrulamak için önce Dickey-Fuller testini ayrı ayrı uygulayarak bunların rassal yürüyüş (random walk) olduğunu göster. Ardından fark için testi uygula; bu, rassal yürüyüş hipotezini güçlü biçimde reddetmeli. Heating Oil ve Natural Gas fiyatları HO ve NG DataFrame’lerinde önceden yüklüdür.
Bu egzersiz
Python ile Zaman Serisi Analizi
kursunun bir parçasıdırEgzersiz talimatları
HOveNGüzerinde adfuller testini ayrı ayrı uygula ve sonuçları kaydet (sonuçlar bir listedir)- adfuller’ın argümanı bir Series olmalı; bu yüzden
'Close'sütununu dahil etmen gerekir - Yalnızca p-değerini yazdır (listedeki [1]. öğe)
- adfuller’ın argümanı bir Series olmalı; bu yüzden
- Aynısını yayılım (spread) için de yap; yine
HObirimlerini dönüştür ve her DataFrame’in'Close'sütununu kullan
Uygulamalı interaktif egzersiz
Bu örnek kodu tamamlayarak bu egzersizi bitirin.
# Import the adfuller module from statsmodels
from statsmodels.tsa.stattools import adfuller
# Compute the ADF for HO and NG
result_HO = adfuller(____)
print("The p-value for the ADF test on HO is ", result_HO[1])
result_NG = ___(NG['Close'])
print("The p-value for the ADF test on NG is ", result_NG[1])
# Compute the ADF of the spread
result_spread = adfuller(7.25 * ___ - ___)
print("The p-value for the ADF test on the spread is ", result_spread[1])