น้ำหนักที่เหมาะสมที่สุด

แบบฝึกหัดนี้ต่อเนื่องจากแบบฝึกหัดก่อนหน้าที่วิเคราะห์ผลลัพธ์ของ opt และ opt_rebal การดึงและแสดงผลน้ำหนักที่เหมาะสมที่สุดเป็นขั้นตอนสำคัญของกระบวนการปรับพอร์ตโฟลิโอ สามารถดึงน้ำหนักที่เหมาะสมที่สุดได้ด้วย extractWeights() และแสดงผลเป็นกราฟด้วย chart.Weights() ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการทดสอบย้อนหลัง (backtest) เพื่อทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักตามช่วงเวลา จึงช่วยให้ตอบคำถามได้ว่าการจัดสรรน้ำหนักเปลี่ยนแปลงอย่างไรในแต่ละช่วงเวลา

แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

การวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอระดับกลางใน R

ดูคอร์ส

คำแนะนำการฝึกหัด

ดึงน้ำหนักที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการปรับพอร์ตโฟลิโอแบบช่วงเวลาเดียว
แสดงผลน้ำหนักสำหรับการปรับพอร์ตโฟลิโอแบบช่วงเวลาเดียวเป็นกราฟ
ดึงน้ำหนักที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการทดสอบย้อนหลังของการปรับพอร์ตโฟลิโอ
แสดงผลน้ำหนักสำหรับการทดสอบย้อนหลังเป็นกราฟ

แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำ

ลองทำแบบฝึกหัดนี้โดยเติมโค้ดตัวอย่างนี้ให้สมบูรณ์


# Extract the optimal weights for the single period optimization


# Chart the weights for the single period optimization


# Extract the optimal weights for the optimization backtest


# Chart the weights for the optimization backtest

แก้ไขและรันโค้ด