เริ่มต้นใช้งานเริ่มต้นใช้งานได้ฟรี

กำหนดปัญหาการปรับพอร์ตโฟลิโอให้เหมาะสม

เราจะกำหนดปัญหาการปรับพอร์ตโฟลิโอให้เหมาะสม โดยมีเป้าหมายเพื่อลดค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของพอร์ตโฟลิโอ ภายใต้ข้อจำกัดการลงทุนเต็มจำนวนและข้อจำกัด long only ในแบบฝึกหัดนี้จะตั้งค่าสเปกของพอร์ตโฟลิโอตามปัญหาที่กำหนดไว้ และแบบฝึกหัดถัดไปในบทนี้จะต่อยอดจากสเปกพอร์ตโฟลิโอเริ่มต้นที่สร้างขึ้นที่นี่

แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

การวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอระดับกลางใน R

ดูคอร์ส

คำแนะนำการฝึกหัด

  • สร้างออบเจกต์สเปกพอร์ตโฟลิโอโดยใช้สินทรัพย์จากชุดข้อมูล asset_returns และตั้งชื่อออบเจกต์ว่า port_spec
  • เพิ่มข้อจำกัด full investment เพื่อให้ผลรวมของน้ำหนักเท่ากับ 1 ให้กับออบเจกต์ port_spec
  • เพิ่มข้อจำกัด long only เพื่อให้น้ำหนักของแต่ละสินทรัพย์อยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ให้กับออบเจกต์ port_spec
  • เพิ่มวัตถุประสงค์เพื่อลดค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของพอร์ตโฟลิโอให้กับออบเจกต์ port_spec
  • แสดงผลออบเจกต์สเปกพอร์ตโฟลิโอ

แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำ

ลองทำแบบฝึกหัดนี้โดยเติมโค้ดตัวอย่างนี้ให้สมบูรณ์


# Create the portfolio specification


# Add a full investment constraint such that the weights sum to 1


# Add a long only constraint such that the weight of an asset is between 0 and 1


# Add an objective to minimize portfolio standard deviation


# Print the portfolio specification
แก้ไขและรันโค้ด