กำหนดปัญหาการปรับพอร์ตโฟลิโอให้เหมาะสม
เราจะกำหนดปัญหาการปรับพอร์ตโฟลิโอให้เหมาะสม โดยมีเป้าหมายเพื่อลดค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของพอร์ตโฟลิโอ ภายใต้ข้อจำกัดการลงทุนเต็มจำนวนและข้อจำกัด long only ในแบบฝึกหัดนี้จะตั้งค่าสเปกของพอร์ตโฟลิโอตามปัญหาที่กำหนดไว้ และแบบฝึกหัดถัดไปในบทนี้จะต่อยอดจากสเปกพอร์ตโฟลิโอเริ่มต้นที่สร้างขึ้นที่นี่
แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
การวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอระดับกลางใน R
คำแนะนำการฝึกหัด
- สร้างออบเจกต์สเปกพอร์ตโฟลิโอโดยใช้สินทรัพย์จากชุดข้อมูล
asset_returnsและตั้งชื่อออบเจกต์ว่าport_spec - เพิ่มข้อจำกัด full investment เพื่อให้ผลรวมของน้ำหนักเท่ากับ 1 ให้กับออบเจกต์
port_spec - เพิ่มข้อจำกัด long only เพื่อให้น้ำหนักของแต่ละสินทรัพย์อยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ให้กับออบเจกต์
port_spec - เพิ่มวัตถุประสงค์เพื่อลดค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของพอร์ตโฟลิโอให้กับออบเจกต์
port_spec - แสดงผลออบเจกต์สเปกพอร์ตโฟลิโอ
แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำ
ลองทำแบบฝึกหัดนี้โดยเติมโค้ดตัวอย่างนี้ให้สมบูรณ์
# Create the portfolio specification
# Add a full investment constraint such that the weights sum to 1
# Add a long only constraint such that the weight of an asset is between 0 and 1
# Add an objective to minimize portfolio standard deviation
# Print the portfolio specification