or
แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
บทนี้จะทบทวนทฤษฎีพอร์ตโฟลิโอสมัยใหม่โดยสังเขป และแนะนำแพ็กเกจ PortfolioAnalytics ผ่านการแก้ปัญหา Portfolio Optimization ตัวอย่างสองสามโจทย์
บทนี้มุ่งเน้นการอธิบายขั้นตอนการทำงานที่แนะนำสำหรับการแก้ปัญหา Portfolio Optimization ด้วย PortfolioAnalytics อย่างละเอียด จะได้เรียนรู้วิธีสร้าง Portfolio Specification เพิ่มข้อจำกัด กำหนดเป้าหมาย รันการ Optimization และวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ได้
ในบทนี้ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประมาณค่า Moment และลักษณะการกระจายตัวของผลตอบแทนสินทรัพย์ รวมถึงการสร้างฟังก์ชันเป้าหมายแบบกำหนดเอง
ในบทสุดท้ายของคอร์ส จะได้แก้ปัญหา Portfolio Optimization ที่จำลองสถานการณ์จริงของการสร้างพอร์ตโฟลิโอกองทุน Hedge Fund ที่มีรูปแบบกลยุทธ์หลากหลาย
แบบฝึกหัดปัจจุบัน