เริ่มต้นใช้งานเริ่มต้นใช้งานได้ฟรี

คำนวณผลตอบแทนของเกณฑ์อ้างอิง

ในแบบฝึกหัดนี้ เราจะสร้างเกณฑ์อ้างอิง (benchmark) เพื่อใช้ประเมินประสิทธิภาพของโมเดลการปรับพอร์ตโฟลิโอให้เหมาะสมในแบบฝึกหัดถัดไป การกำหนดน้ำหนักเท่ากัน (equal weight) เป็นวิธีที่เรียบง่ายในการสร้างพอร์ตโฟลิโออ้างอิง แนวคิดของวิธีนี้คือไม่ให้ความสำคัญกับสินทรัพย์ใดเป็นพิเศษ เราจะนำสิ่งนี้มาตอบคำถามว่า "การปรับพอร์ตโฟลิโอให้เหมาะสมสามารถทำผลงานได้ดีกว่าการกำหนดน้ำหนักแบบง่ายหรือไม่?"

แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

การวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอระดับกลางใน R

ดูคอร์ส

คำแนะนำการฝึกหัด

  • โหลดแพ็กเกจ PortfolioAnalytics
  • โหลดชุดข้อมูล edhec
  • กำหนดชุดข้อมูล edhec ให้กับตัวแปรชื่อ asset_returns
  • สร้างเวกเตอร์ของน้ำหนักเท่ากันและกำหนดให้กับตัวแปรชื่อ equal_weights
  • คำนวณผลตอบแทนของเกณฑ์อ้างอิงแบบน้ำหนักเท่ากัน โดยปรับสมดุลรายไตรมาสของ asset_returns
  • พล็อตกราฟผลตอบแทนของเกณฑ์อ้างอิง

แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำ

ลองทำแบบฝึกหัดนี้โดยเติมโค้ดตัวอย่างนี้ให้สมบูรณ์


# Load the package


# Load the data


# Assign the data to a variable


# Create a vector of equal weights
equal_weights <- rep(1 / ncol(___), ncol(___))

# Compute the benchmark returns
r_benchmark <- Return.portfolio(R = ___, weights = ___, rebalance_on = ___)
colnames(r_benchmark) <- "benchmark"

# Plot the benchmark returns
แก้ไขและรันโค้ด