แสดงผลลัพธ์
เมื่อรันการ optimization เสร็จแล้ว เราจะมาดูผลลัพธ์ที่ได้กัน โดยผลลัพธ์ของการ optimization จะถูกเก็บไว้ในตัวแปรชื่อ opt สำหรับการ optimize พอร์ตโฟลิโอในแบบฝึกหัดที่แล้ว เราสนใจค่า weights ที่เหมาะสมที่สุดและค่าประมาณของ objective ค่า weights เหล่านี้ถือว่า optimal เพราะชุดของ weights ดังกล่าวช่วยลด objective value และ portfolio standard deviation ให้ต่ำที่สุด พร้อมทั้งตอบสนองเงื่อนไข full investment และ long only ตามข้อมูลในอดีต
หมายเหตุ: ฟังก์ชันบางอย่างในแบบฝึกหัดนี้อาจยังไม่คุ้นเคย ไม่ต้องกังวล เพราะทุกฟังก์ชันจะได้รับการแนะนำตลอดทั้งคอร์ส
แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
การวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอระดับกลางใน R
คำแนะนำการฝึกหัด
- พิมพ์ผลลัพธ์ของการ optimization จากแบบฝึกหัดก่อนหน้า โดยผลลัพธ์ถูกเก็บไว้ในตัวแปรชื่อ
opt - ดึงค่า weights ที่เหมาะสมที่สุดด้วย
extractWeights() - แสดงกราฟ weights ที่เหมาะสมที่สุดด้วย
chart.Weights()
แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำ
ลองทำแบบฝึกหัดนี้โดยเติมโค้ดตัวอย่างนี้ให้สมบูรณ์
# Print the results of the optimization
# Extract the optimal weights
# Chart the optimal weights