การประมาณค่าที่ดีขึ้นนำไปสู่ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นหรือไม่?

ลองตั้งสมมติฐานว่าการใช้การประมาณค่า variance-covariance matrix แบบ robust จะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการใช้ sample variance-covariance matrix ในทางทฤษฎี การประมาณค่าที่แม่นยำกว่าควรให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า เราจะใช้ฟังก์ชัน moments_robust() ที่กำหนดไว้ในบทที่ 3 ร่วมกับ portfolio specification จากแบบฝึกหัดที่แล้ว

รันการ optimization โดยใช้ฟังก์ชัน moments_robust() เพื่อประมาณค่า moment โดย backtest ของการ optimization จะใช้พารามิเตอร์เดิมที่เคยใช้ ได้แก่ การปรับสมดุลรายไตรมาส พร้อมระยะเวลา training period และ rolling window ที่ครอบคลุมข้อมูล 5 ปี จากนั้นกำหนดผลลัพธ์ให้กับตัวแปรชื่อ opt_rebal_rb_robust
สร้างกราฟแสดงค่าน้ำหนัก
สร้างกราฟแสดง component percentage contribution to risk
คำนวณผลตอบแทนของพอร์ตโฟลิโอโดยใช้ Return.portfolio() แล้วกำหนดผลตอบแทนให้กับตัวแปรชื่อ returns_rb_robust

.css-6su6fj{-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;}แบบฝึกหัด

คำแนะนำ

แบบฝึกหัด