เริ่มต้นใช้งานเริ่มต้นใช้งานได้ฟรี

การ Optimization ด้วยฟังก์ชัน Moment แบบกำหนดเอง

ต่อไปเราจะรัน optimization โดยใช้ฟังก์ชัน moment แบบกำหนดเอง ทบทวนว่า moment ของพอร์ตโฟลิโอจะถูกกำหนดใน optimize.portfolio() เมื่อฟังก์ชัน moment ถูกประเมินผล เราใช้ฟังก์ชัน moment แบบกำหนดเองโดยส่งชื่อฟังก์ชันไปยังอาร์กิวเมนต์ momentFUN ใน optimize.portfolio() สังเกตว่า PortfolioAnalytics ช่วยให้รัน optimization ด้วยวิธีการประมาณค่า moment ที่แตกต่างกันได้อย่างสะดวก ซึ่งจะช่วยให้เราประเมินเทคนิคต่าง ๆ และปรับปรุงการประมาณค่าเหล่านั้นโดยวิเคราะห์จากผลลัพธ์ของการ optimization

แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

การวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอระดับกลางใน R

ดูคอร์ส

คำแนะนำการฝึกหัด

ออบเจกต์สำหรับกำหนดค่าพอร์ตโฟลิโอ port_spec และฟังก์ชัน moment แบบกำหนดเอง moments_robust() ได้ถูกสร้างไว้แล้วสำหรับแบบฝึกหัดนี้

  • รัน optimization โดยใช้การประมาณค่า moment แบบกำหนดเอง แล้วกำหนดผลลัพธ์ให้กับตัวแปรชื่อ opt_custom
  • พิมพ์ผลลัพธ์ของ opt_custom
  • รัน optimization โดยใช้การประมาณค่า moment จากตัวอย่าง แล้วกำหนดผลลัพธ์ให้กับตัวแปรชื่อ opt_sample
  • พิมพ์ผลลัพธ์ของ opt_sample

แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำ

ลองทำแบบฝึกหัดนี้โดยเติมโค้ดตัวอย่างนี้ให้สมบูรณ์

# Run the optimization with custom moment estimates
opt_custom <- optimize.portfolio(R = ___, portfolio = ___, optimize_method = "random", rp = rp, momentFUN = ___)

# Print the results of the optimization with custom moment estimates


# Run the optimization with sample moment estimates
opt_sample <- optimize.portfolio(R = ___, portfolio = ___, optimize_method = "random", rp = rp)

# Print the results of the optimization with sample moment estimates
แก้ไขและรันโค้ด