1. Learn
    2. /
  2. คอร์ส
    3. /
  3. การวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอระดับกลางใน R
Connected

แบบฝึกหัด

ค่า Objective Measures

แบบฝึกหัดนี้ต่อเนื่องจากแบบฝึกหัดก่อนหน้า ซึ่งวิเคราะห์ผลลัพธ์ของ opt และ opt_rebal โดย objective ทั้งหมดที่กำหนดไว้ใน portfolio specification จะถูกประเมินระหว่างการ optimization และสามารถดึงค่าออกมาได้ด้วย extractObjectiveMeasures() ค่า objective measures เป็นส่วนสำคัญของผลลัพธ์การ optimization ที่ควรวิเคราะห์ หนึ่งในกรณีการใช้งานที่สำคัญคือการดูผลลัพธ์ของแต่ละ iteration หรือ trial ของ optimizer ซึ่งช่วยให้เข้าใจแนวทางที่ optimizer ใช้ในการค้นหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุด รวมถึงช่วยในการปรับแต่งพารามิเตอร์ได้อีกด้วย นอกจากนี้ ยังสามารถวิเคราะห์การกระจายตัวของค่า objective ใน in-sample ของ optimal portfolios และนำไปเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพ out-of-sample ได้

คำแนะนำ

100 XP
  • ดึงค่า objective measures สำหรับ single period optimization
  • ดึงค่า objective measures สำหรับ optimization backtest