เริ่มต้นใช้งานเริ่มต้นใช้งานได้ฟรี

ทำการ Benchmarking กลยุทธ์การเทรด

ลองคิดดูว่า แทนที่จะใช้แรงพยายามในการเทรดหุ้นอย่างแอกทีฟ ถ้าเราแค่ถือหุ้นไว้ช่วงหนึ่งโดยไม่ทำอะไรเลยจะเป็นอย่างไร กลยุทธ์การเทรดแอกทีฟของคุณให้ผลกำไรดีกว่ากลยุทธ์แบบ passive buy-and-hold หรือเปล่า? เพื่อตอบคำถามนี้ เราจะทำการทดสอบ benchmarking

แพ็กเกจ bt ได้ถูก import ไว้ให้แล้ว นอกจากนี้ ข้อมูลราคาย้อนหลังของหุ้น Tesla ถูกโหลดไว้ใน price_data แล้ว

นอกจากนี้ ผลการ backtest สามกลยุทธ์ sma10, sma30 และ sma50 จากแบบฝึกหัดก่อนหน้าได้ถูกโหลดไว้ให้แล้ว และสามารถใช้งานได้เลย

แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

การเทรดทางการเงินด้วย Python

ดูคอร์ส

แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำ

ลองทำแบบฝึกหัดนี้โดยเติมโค้ดตัวอย่างนี้ให้สมบูรณ์

def buy_and_hold(price_data, name):
    # Define the benchmark strategy
    bt_strategy = bt.Strategy(name, 
                              [____,
                               bt.algos.SelectAll(),
                               bt.algos.WeighEqually(),
                               bt.algos.Rebalance()])
    # Return the backtest
    return ____(bt_strategy, price_data)
แก้ไขและรันโค้ด