ประเมินประสิทธิภาพกลยุทธ์ด้วย Sortino ratio
Sortino ratio คืออัตราส่วนของผลตอบแทนส่วนเกินเหนืออัตราผลตอบแทนไร้ความเสี่ยง หารด้วยค่าเบี่ยงเบนขาลง ซึ่งวัดผลตอบแทนส่วนเกินเทียบกับความผันผวนในแง่ลบ กล่าวคือ ความผันผวนของผลตอบแทนส่วนเกินที่เป็นบวกจะไม่ถูกหักคะแนน
ในแบบฝึกหัดนี้ จะใช้ Sortino ratio ในการประเมินกลยุทธ์เดิมจากแบบฝึกหัดก่อนหน้า เพื่อดูว่าให้ผลสรุปที่แตกต่างออกไปหรือไม่ ขอให้นึกไว้ว่ากลยุทธ์นี้เป็นกลยุทธ์แบบอิงสัญญาณ โดยใช้ตัวชี้วัดค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองตัว สถิติผลการทดสอบย้อนหลังของกลยุทธ์โดยใช้ข้อมูลราคาหุ้น Google ย้อนหลัง 3 ปี ถูกโหลดไว้ใน resInfo แล้ว และผลลัพธ์ Sharpe ratio ได้ถูกแสดงในคอนโซลให้แล้ว
แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
การเทรดทางการเงินด้วย Python
แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำ
ลองทำแบบฝึกหัดนี้โดยเติมโค้ดตัวอย่างนี้ให้สมบูรณ์
# Print annual Sortino ratio
yearly_sortino = ____
print('Annual Sortino ratio: %.2f'% yearly_sortino)
# Print monthly Sortino ratio
monthly_sortino = ____
print('Monthly Sortino ratio %.2f'% monthly_sortino)