เปรียบเทียบผลตอบแทนของหลายกลยุทธ์
ด้วยกลยุทธ์เดิมที่ใช้ตัวบ่งชี้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย คุณได้ทำการปรับแต่งกลยุทธ์โดยเปลี่ยนช่วง lookback ของตัวบ่งชี้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ตั้งแต่ 30 ถึง 50 วัน และได้ทำการ backtest ทั้งสองกลยุทธ์โดยใช้ข้อมูลราคาหุ้น Google ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2017 ถึง 2020 ตอนนี้ถึงเวลาเปรียบเทียบผลลัพธ์ของการ backtest
ผลลัพธ์ bt backtest ของทั้งสองกลยุทธ์ถูกเก็บไว้ใน bt_results และพร้อมใช้งานแล้ว
แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
การเทรดทางการเงินด้วย Python
แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำ
ลองทำแบบฝึกหัดนี้โดยเติมโค้ดตัวอย่างนี้ให้สมบูรณ์
# Plot the backtest result
____(title='Backtest result')
plt.show()
# Get the lookback returns
lookback_returns = ____
print(lookback_returns)