เริ่มต้นใช้งานเริ่มต้นใช้งานได้ฟรี

ประเมินผลการดำเนินงานด้วย Drawdown

คุณได้สร้างกลยุทธ์การเทรดแบบอิงสัญญาณโดยใช้ตัวชี้วัด Moving Average สองตัว จากนั้นทำการ Backtest โดยใช้ข้อมูลราคาหุ้น Tesla ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2019 ถึง 2020 ซึ่งกราฟผลลัพธ์แสดงอยู่ทางขวา ตอนนี้จะประเมินผลการดำเนินงานของกลยุทธ์ โดยเฉพาะในด้าน Downside Volatility ผ่านการตรวจสอบผล Drawdown จากการ Backtest

ผลลัพธ์ Backtest จาก bt ถูกเก็บไว้ใน bt_result และพร้อมใช้งานแล้ว

แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

การเทรดทางการเงินด้วย Python

ดูคอร์ส

คำแนะนำการฝึกหัด

  • ดึงสถิติ Backtest ทั้งหมดจาก bt_result และบันทึกลงใน resInfo
  • ดึงค่าเฉลี่ย Drawdown จาก resInfo
  • ดึงค่าเฉลี่ยจำนวนวัน Drawdown จาก resInfo

แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำ

ลองทำแบบฝึกหัดนี้โดยเติมโค้ดตัวอย่างนี้ให้สมบูรณ์

# Obtain all backtest stats
resInfo = ____

# Get the average drawdown
avg_drawdown = ____
print('Average drawdown: %.2f'% avg_drawdown)

# Get the average drawdown days
avg_drawdown_days = ____
print('Average drawdown days: %.0f'% avg_drawdown_days)
แก้ไขและรันโค้ด