เริ่มต้นใช้งานเริ่มต้นใช้งานได้ฟรี

ปรับแต่งกลยุทธ์การเทรดให้เหมาะสมที่สุด

คุณมีกลยุทธ์สัญญาณที่ใช้ SMA สำหรับการเทรดหุ้น แต่ยังไม่แน่ใจว่าควรใช้ช่วงเวลาย้อนหลัง (lookback period) เท่าใดในการคำนวณ SMA เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด จึงวางแผนจะรัน backtest หลายครั้งด้วย parameter ที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังต้องการความสามารถในการประเมินกลยุทธ์บนหุ้นต่าง ๆ หรือช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกันด้วย

ได้นำเข้าแพ็กเกจ bt ไว้ให้แล้ว และโหลดข้อมูลราคาย้อนหลังของหุ้น Tesla ไว้ใน price_data เรียบร้อยแล้ว

แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

การเทรดทางการเงินด้วย Python

ดูคอร์ส

แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำ

ลองทำแบบฝึกหัดนี้โดยเติมโค้ดตัวอย่างนี้ให้สมบูรณ์

def signal_strategy(price_data, period, name):
    # Calculate SMA
    sma = price_data.____
    # Define the signal-based Strategy
    bt_strategy = bt.Strategy(name, 
                              [____,
                               bt.algos.WeighEqually(),
                               bt.algos.Rebalance()])
    # Return the backtest
    return ____(bt_strategy, price_data)
แก้ไขและรันโค้ด