เริ่มต้นใช้งานเริ่มต้นใช้งานได้ฟรี

คำนวณและตรวจสอบ Calmar ratio

ทำต่อจากกลยุทธ์เดิม จากแบบฝึกหัดก่อนหน้า คุณทราบแล้วว่า average drawdown อยู่ที่ประมาณ 11% และระยะเวลาเฉลี่ยอยู่ที่ 22 วัน ตอนนี้ต้องการทำความเข้าใจ risk-return profile ของกลยุทธ์นี้ให้ลึกขึ้น โดยจะตรวจสอบค่า CAGR และ max drawdown จากนั้นนำมาคำนวณ Calmar ratio เพื่อประเมินผลลัพธ์

ได้เตรียม DataFrame resInfo ที่บรรจุสถิติผลการ backtest ทั้งหมดไว้ให้แล้ว

แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

การเทรดทางการเงินด้วย Python

ดูคอร์ส

คำแนะนำการฝึกหัด

  • ดึงค่า compound annual growth rate (CAGR) จาก resInfo
  • ดึงค่า max drawdown จาก resInfo
  • คำนวณ Calmar ratio โดยใช้ cagr และ max_drawdown
  • ดึงค่า Calmar ratio โดยตรงจาก resInfo แล้วตรวจสอบผลลัพธ์

แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำ

ลองทำแบบฝึกหัดนี้โดยเติมโค้ดตัวอย่างนี้ให้สมบูรณ์

# Get the CAGR
cagr = ____
print('Compound annual growth rate: %.4f'% cagr)

# Get the max drawdown
max_drawdown = ____
print('Maximum drawdown: %.2f'% max_drawdown)

# Calculate Calmar ratio manually
calmar_calc = ____ / ____ * (-1)
print('Calmar Ratio calculated: %.2f'% calmar_calc)

# Get the Calmar ratio
calmar = ____
print('Calmar Ratio: %.2f'% calmar)
แก้ไขและรันโค้ด