เริ่มต้นใช้งานเริ่มต้นใช้งานได้ฟรี

การพล็อตอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ

เนื่องจากพันธบัตรองค์กรมีความเสี่ยงสูงกว่าพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อัตราปลอดความเสี่ยง (risk-free rate) จึงเป็นอัตราพื้นฐานที่เราคาดว่าพันธบัตรองค์กรจะให้ผลตอบแทน อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ไม่ได้คงที่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีนัยสำคัญตามช่วงเวลา เราสามารถสังเกตสิ่งนี้ได้จากการพล็อตข้อมูลอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ในช่วงเวลาที่ยาวนาน

ในแบบฝึกหัดนี้ จะใช้แพ็กเกจ quantmod() เพื่อดึงข้อมูลและพล็อตอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี จากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FRED) ในช่วงเดือนมกราคม 2006 ถึงกันยายน 2016

คำสั่ง getSymbols() ใน quantmod ช่วยให้เข้าถึงฐานข้อมูล FRED ได้โดยระบุอาร์กิวเมนต์ Symbols (ในกรณีนี้คือ "DGS10" สำหรับพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี) นอกจากนี้ยังต้องกำหนดอาร์กิวเมนต์ src เป็น "FRED" และตั้งค่า auto.assign เป็น FALSE

แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

การประเมินมูลค่าและวิเคราะห์พันธบัตรด้วย R

ดูคอร์ส

คำแนะนำการฝึกหัด

  • โหลดแพ็กเกจ quantmod
  • ใช้ getSymbols() จาก quantmod เพื่อดึงข้อมูล DGS10 จาก FRED โดยต้องกำหนดอาร์กิวเมนต์ auto.assign เป็น FALSE แล้วบันทึกข้อมูลนี้ไว้ในตัวแปร t10yr
  • กรองข้อมูล t10yr ให้อยู่ในช่วงเดือนมกราคม 2006 ถึงกันยายน 2016 โดยใช้รูปแบบ data["date1/date2"]
  • ใช้โค้ดที่เตรียมไว้ให้เพื่อพล็อตข้อมูล t10yr

แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำ

ลองทำแบบฝึกหัดนี้โดยเติมโค้ดตัวอย่างนี้ให้สมบูรณ์

# Load quantmod package


# Obtain Treasury yield data
t10yr <- getSymbols(Symbols = "___", src = "___", auto.assign = ___)

# Subset data
t10yr <-

# Plot yields
plot(x = index(t10yr),
     y = t10yr$DGS10,
     xlab = "Date",
     ylab = "Yield (%)",
     type = "l",
     col = "red",
     main = "10-Year US Treasury Yields")
แก้ไขและรันโค้ด