เริ่มต้นใช้งานเริ่มต้นใช้งานได้ฟรี

อัตราผลตอบแทนของดัชนี Moody's Baa

ในบทที่แล้ว คุณได้ประเมินมูลค่าพันธบัตรที่มีมูลค่าที่ตราไว้ $100 อัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว 5% และอายุครบกำหนด 5 ปี โดยกำหนดให้อัตราผลตอบแทนจนครบกำหนด (YTM) อยู่ที่ 6% จากวิดีโอที่ผ่านมา จะเห็นว่า YTM ของพันธบัตรสามารถประมาณได้จากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน

ในแบบฝึกหัดนี้ สมมติว่าพันธบัตรที่ประเมินมูลค่าไว้มีอันดับความน่าเชื่อถือ Baa จาก Moody's และจะออกจำหน่ายในวันที่ 30 กันยายน 2016 จากข้อมูลนี้ ให้ใช้แพ็กเกจ quantmod ใน R เพื่อดึงข้อมูลอัตราผลตอบแทนของดัชนี Moody's Baa (ใช้ ticker "DBAA" จาก src = "FRED") ณ วันที่ 30 กันยายน 2016

แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

การประเมินมูลค่าและวิเคราะห์พันธบัตรด้วย R

ดูคอร์ส

คำแนะนำการฝึกหัด

  • ใช้ library() เพื่อโหลดแพ็กเกจ quantmod
  • ใช้ getSymbols() เพื่อดึงข้อมูลดัชนี Moody's Baa ("DBAA") แล้วบันทึกข้อมูลนี้ไว้ในตัวแปร baa
  • ระบุค่าอัตราผลตอบแทนของ baa ณ วันที่ 30 กันยายน 2016 โดยใช้วงเล็บเหลี่ยม แล้วบันทึกผลลัพธ์ไว้ในตัวแปร baa_yield

แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำ

ลองทำแบบฝึกหัดนี้โดยเติมโค้ดตัวอย่างนี้ให้สมบูรณ์

# Load quantmod library


# Obtain Moody's Baa index data
baa <- getSymbols("___", src = "FRED", auto.assign = FALSE)

# Identify 9/30/16 yield
baa_yield <- baa["___"]

baa_yield
แก้ไขและรันโค้ด