คำนวณ PV01 ของพันธบัตรอัตราคูปอง 10%
คำนวณ PV01 ได้โดยหาส่วนต่างระหว่างราคาพันธบัตรปกติกับราคาพันธบัตรเดิมที่ผลตอบแทน (yield) เปลี่ยนไป 1 basis point ในแบบฝึกหัดนี้ จะคำนวณ PV01 ของพันธบัตรที่มีมูลค่าที่ตราไว้ $100 อัตราคูปอง 10% และอายุคงเหลือ 20 ปี โดยกำหนดให้ผลตอบแทนถึงกำหนด (YTM) อยู่ที่ 10%
ใช้ฟังก์ชัน bondprc() ที่สร้างไว้ในบทที่หนึ่งเพื่อประเมินมูลค่าพันธบัตรทั้งสอง ฟังก์ชันนี้ถูกโหลดไว้ในเวิร์กสเปซแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลลัพธ์เป็นจำนวนบวก
แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
การประเมินมูลค่าและวิเคราะห์พันธบัตรด้วย R
คำแนะนำการฝึกหัด
- คำนวณ PV01 โดยใช้สูตรที่เรียนจากวิดีโอ โดย PV01 คือผลต่างระหว่างมูลค่าพันธบัตรสองตัว ซึ่งต้องเรียกใช้
bondprc()สองครั้ง - เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง ให้นำมูลค่าพันธบัตรที่ YTM 10.01% ลบด้วยมูลค่าพันธบัตรที่ YTM 10.00%
- อย่าลืมใช้
abs()ครอบสูตรทั้งหมดเพื่อให้ผลลัพธ์เป็นจำนวนบวก
แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำ
ลองทำแบบฝึกหัดนี้โดยเติมโค้ดตัวอย่างนี้ให้สมบูรณ์
# Calculate the PV01