Optimala vikter
Den här övningen är en fortsättning på de föregående övningarna där du analyserade utdata från opt och opt_rebal. Att extrahera och visualisera de optimala vikterna är en viktig del av optimeringsprocessen. Du kan extrahera optimala vikter med extractWeights() och visualisera dem med chart.Weights(). Det är särskilt användbart vid backtester för att förstå hur vikterna förändras över tid och hur allokeringarna skiftar.
Den här övningen är en del av kursen
Portföljanalys på avancerad nivå i R
Övningsinstruktioner
- Extrahera de optimala vikterna för enkelsperiodsoptimeringen.
- Visualisera vikterna för enkelsperiodsoptimeringen.
- Extrahera de optimala vikterna för optimeringsbacktestet.
- Visualisera vikterna för optimeringsbacktestet.
Interaktiv övning med praktiskt arbete
Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.
# Extract the optimal weights for the single period optimization
# Chart the weights for the single period optimization
# Extract the optimal weights for the optimization backtest
# Chart the weights for the optimization backtest