Beräkna jämförelseindexavkastning
I den här övningen skapar vi ett jämförelseindex för att utvärdera optimeringsmodellernas prestanda i senare övningar. Ett likaviktat jämförelseindex är ett enkelt viktningsupplägg för att konstruera portföljen. Grundtanken med en likaviktad metod är att ingen enskild tillgång prioriteras framför en annan. Vi sätter upp detta för att besvara frågan: "Kan optimering prestera bättre än ett enkelt viktningsupplägg för att konstruera en portfölj?"
Den här övningen är en del av kursen
Portföljanalys på avancerad nivå i R
Övningsinstruktioner
- Läs in paketet
PortfolioAnalytics. - Läs in edhec-datamängden.
- Tilldela edhec-datamängden till en variabel med namnet
asset_returns. - Skapa en vektor med lika vikter och tilldela den till en variabel med namnet
equal_weights. - Beräkna ett likaviktat jämförelseindex, ombalanserat kvartalsvis, för
asset_returns. - Plotta jämförelseindexets avkastning.
Interaktiv övning med praktiskt arbete
Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.
# Load the package
# Load the data
# Assign the data to a variable
# Create a vector of equal weights
equal_weights <- rep(1 / ncol(___), ncol(___))
# Compute the benchmark returns
r_benchmark <- Return.portfolio(R = ___, weights = ___, rebalance_on = ___)
colnames(r_benchmark) <- "benchmark"
# Plot the benchmark returns