Anpassad målfunktion
En viktig egenskap hos PortfolioAnalytics är att namnet på ett mål är en giltig R-funktion. Paketet är utformat för att vara flexibelt och modulärt, och anpassade målfunktioner är ett bra exempel på detta. Några riktlinjer bör följas när du definierar en anpassad momentfunktion:
- Målfunktionen måste returnera ett enda värde som optimeraren kan minimera eller maximera.
- Det rekommenderas starkt att använda
Rför tillgångarnas avkastning ochweightsför portföljvikterna.
Dessa argumentnamn identifieras automatiskt och hanteras på ett effektivt sätt. Övriga argument till målfunktionen kan skickas in som en namngiven lista till arguments i funktionen add.objective().
Den här övningen är en del av kursen
Portföljanalys på avancerad nivå i R
Övningsinstruktioner
- Definiera en anpassad målfunktion för att beräkna portföljens annualiserade standardavvikelse.
Interaktiv övning med praktiskt arbete
Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.
# Custom annualized portfolio standard deviation
pasd <- function(___, ___, sigma, scale = 12){
sqrt(as.numeric(t(___) %*% ___ %*% ___)) * sqrt(scale)
}