Definiera portföljoptimeringsproblemet
Vi definierar portföljoptimeringsproblemet för att minimera portföljens standardavvikelse, med full investering och enbart långa positioner som begränsningar. I den här uppgiften sätter du upp portföljspecifikationen utifrån det definierade problemet. Kommande övningar i det här kapitlet bygger vidare på den portföljspecifikation som skapas här.
Den här övningen är en del av kursen
Portföljanalys på avancerad nivå i R
Övningsinstruktioner
- Skapa ett portföljspecifikationsobjekt med tillgångar från datamängden
asset_returnsoch namnge objektetport_spec. - Lägg till en begränsning för full investering så att vikternas summa blir 1, kopplad till objektet
port_spec. - Lägg till en begränsning för enbart långa positioner så att vikten för varje tillgång är mellan 0 och 1, kopplad till objektet
port_spec. - Lägg till ett mål för att minimera portföljens standardavvikelse till objektet
port_spec. - Skriv ut portföljspecifikationsobjektet.
Interaktiv övning med praktiskt arbete
Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.
# Create the portfolio specification
# Add a full investment constraint such that the weights sum to 1
# Add a long only constraint such that the weight of an asset is between 0 and 1
# Add an objective to minimize portfolio standard deviation
# Print the portfolio specification