Backtestning med periodisk ombalansering

Nu ska vi köra backtestningen med den portföljspecifikation som skapades i föregående övning, med kvartalsvis ombalansering, för att utvärdera prestanda på osedd data. De övriga parametrarna vi behöver ange är träningsperioden och det rullande fönstret. Träningsperioden anger hur många datapunkter som används vid den inledande optimeringen. Det rullande fönstret anger hur många perioder som ingår i fönstret. Det här problemet kan lösas med en kvadratisk programmeringslösare, så vi använder "ROI" som optimeringsmetod.

Den här övningen är en del av kursen

Portföljanalys på avancerad nivå i R

Visa kurs

Övningsinstruktioner

Kör optimeringen med kvartalsvis ombalansering. Ange träningsperioden och det rullande fönstret så att 5 års data används. Tilldela resultaten till en variabel med namnet opt_rebal_base.
Skriv ut resultaten av optimeringen.
Visualisera vikterna i ett diagram.
Beräkna portföljens avkastning med Return.portfolio. Tilldela avkastningen till en variabel med namnet returns_base.

Interaktiv övning med praktiskt arbete

Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.


# Run the optimization
opt_rebal_base <- optimize.portfolio.rebalancing(R = ___, 
                                                 portfolio = ___, 
                                                 optimize_method = "ROI", 
                                                 rebalance_on = ___, 
                                                 training_period = ___,
                                                 rolling_window = ___)

# Print the results


# Chart the weights


# Compute the portfolio returns
returns_base <- Return.portfolio(R = ___, weights = ___)
colnames(returns_base) <- "base"

Redigera och kör kod