Det här kapitlet ger en kort genomgång av modern portföljteori och introducerar dig till paketet PortfolioAnalytics genom att lösa ett par portföljoptimeringsproblem.

Välkommen till kursen!

Läs in paketet PortfolioAnalytics

Lös ett enkelt portföljoptimeringsproblem

Visualisera resultaten

Modern portföljteorins målsättning

Definiera risk

Utmaningar med portföljoptimering

Kvadratisk nytta

Maximera kvadratisk nyttofunktion

Introduktion till PortfolioAnalytics

Viktiga designmål

Introduktion och portföljteori

Det här kapitlet fokuserar på en detaljerad genomgång av det rekommenderade arbetsflödet för att lösa portföljoptimeringsproblem med PortfolioAnalytics. Du lär dig hur du skapar en portföljspecifikation, lägger till begränsningar och målsättningar, kör optimeringen och analyserar resultaten.

Portföljspecifikation, begränsningar och målsättningar

Skapa en portföljspecifikation

Lägg till begränsningar

Lägg till mål

Köra optimeringar

Optimering för en enskild period

Optimering med periodisk ombalansering

Globala lösare

Analysera optimeringsresultat

Värden för målmått

Optimala vikter

Arbetsflöde för portföljoptimering

I det här kapitlet lär du dig om momentskattning och egenskaper hos fördelningen av tillgångars avkastning, samt om anpassade målfunktioner.

Introduktion till moment

Skattningar av stickprovsmoment

Avancerade momentskattningar

Metod för att skatta moment

Anpassade momentfunktioner

Definiera en anpassad momentfunktion

Optimering med anpassad momentfunktion

Målfunktioner

Anpassad målfunktion

Optimering med anpassad målfunktion

Målfunktioner och momentskattning

I kursens sista kapitel löser du ett portföljoptimeringsproblem som liknar ett verkligt exempel på hur man konstruerar en portfölj av hedgefondsstrategier med olika stildefinitioner.

Tillämpning

Beräkna jämförelseindexavkastning

Definiera portföljoptimeringsproblemet

Riktmärke

Optimeringsbacktest

Backtestning med periodisk ombalansering

Förfina restriktioner och målsättningar

Leder bättre skattningar till bättre resultat?

Analysera resultaten och jämför med benchmark

Grattis!

Portfolio specifications object I

Set of random portfolios I

Set of random portfolios II

Portfolio specifications object II

Den här kursen bygger vidare på grundläggande koncept från Introduktion till portföljanalys i R och utforskar avancerade aspekter av portföljoptimeringsprocessen. För en analytiker eller portföljförvaltare är det viktigt att förstå alla delar av portföljoptimeringsproblemet för att kunna fatta välgrundade beslut. I den här kursen lär du dig ett kvantitativt angreppssätt för att tillämpa principerna i modern portföljteori – från att specificera en portfölj och definiera begränsningar och målsättningar, till att lösa problemet och analysera resultaten. Kursen använder R-paketet PortfolioAnalytics för att lösa portföljoptimeringsproblem med komplexa begränsningar och målsättningar som speglar verkliga situationer.

Introduction to Portfolio Analysis in R

Lär dig tillämpa modern portföljteori för att skapa en portfölj, sätta mål och analysera resultat.

Portföljanalys på avancerad nivå i R

Förbättra dina R-finanskunskaper för att backtesta, analysera och optimera finansiella portföljer.

Finansiella grunder i R

Kvantitativ analytiker  i R

Definiera risk

Portföljanalys på avancerad nivå i R

Interaktiv övning med praktiskt arbete