Analysera resultaten och jämför med benchmark
I de tidigare övningarna i det här kapitlet skapade vi en likaviktad benchmark r_benchmark och körde följande optimeringar:
- Minimera portföljens standardavvikelse med stickprovsestimat (avkastningar lagrade i
returns_base). - Minimera portföljens standardavvikelse med procentuellt bidrag till risk med hjälp av stickprovsestimat (avkastningar lagrade i
returns_rb). - Minimera portföljens standardavvikelse med procentuellt bidrag till risk med hjälp av robusta estimat (avkastningar lagrade i
returns_rb_robust).
Nu ska vi analysera prestandan för optimeringsbacktesterna och jämföra med benchmark.
Den här övningen är en del av kursen
Portföljanalys på avancerad nivå i R
Övningsinstruktioner
- Kombinera avkastningarna från benchmarkportföljen och optimeringarna till ett enda
xts-objekt. - Beräkna och visa de annualiserade avkastningarna.
- Visualisera kumulativ avkastning och drawdowns.
Interaktiv övning med praktiskt arbete
Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.
# Combine the returns
ret <- cbind(___, ___, ___, ___)
# Compute annualized returns
table.AnnualizedReturns(R = ___)
# Chart the performance summary
charts.PerformanceSummary(R = ___)