Optimering med anpassad momentfunktion
Nu ska vi köra optimeringen med vår anpassade momentfunktion. Kom ihåg att portföljmomenten sätts i optimize.portfolio() när momentfunktionen utvärderas. Vi använder den anpassade momentfunktionen genom att skicka in dess namn till argumentet momentFUN i optimize.portfolio(). Lägg märke till hur enkelt det är att använda PortfolioAnalytics för att köra optimeringar med olika metoder för att skatta moment – det gör det möjligt att jämföra olika tekniker och förfina skattningarna genom att analysera optimeringsresultaten.
Den här övningen är en del av kursen
Portföljanalys på avancerad nivå i R
Övningsinstruktioner
Ett portföljspecifikationsobjekt, port_spec, och en anpassad momentfunktion, moments_robust(), har redan skapats för den här övningen.
- Kör optimeringen med de anpassade momentskattningarna. Tilldela resultatet till en variabel med namnet
opt_custom. - Skriv ut resultatet av
opt_custom. - Kör optimeringen med stickprovsbaserade momentskattningar. Tilldela resultatet till en variabel med namnet
opt_sample. - Skriv ut resultatet av
opt_sample.
Interaktiv övning med praktiskt arbete
Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.
# Run the optimization with custom moment estimates
opt_custom <- optimize.portfolio(R = ___, portfolio = ___, optimize_method = "random", rp = rp, momentFUN = ___)
# Print the results of the optimization with custom moment estimates
# Run the optimization with sample moment estimates
opt_sample <- optimize.portfolio(R = ___, portfolio = ___, optimize_method = "random", rp = rp)
# Print the results of the optimization with sample moment estimates