Hämta data för den riskfria räntan
En vanlig proxy för den riskfria räntan är avkastningen på amerikanska statsobligationer. Du kan hämta avkastningsdata från Federal Reserve Electronic Database (FRED). I den här övningen använder vi avkastningen på ett 10-årigt statspapper med konstant löptid. Data för amerikanska statsobligationer finns lagrat i data.frame-objektet treas, som innehåller två variabler: date och yield. Eftersom vårt värderingsdatum är slutet av 2016 behöver vi extrahera avkastningen för den 30 december 2016 – den sista handelsdagen det året – och lagra den i objektet rf.
Den här övningen är en del av kursen
Aktievärdering i R
Övningsinstruktioner
- Extrahera avkastningen för
"2016-12-30"fråntreas. - Behåll endast observationen i yield-kolumnen.
- Konvertera från procentform till decimalform.
Interaktiv övning med praktiskt arbete
Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.
# Review treas
head(treas)
# Extract 2016-12-30 yield
rf <- ___
rf
# Keep only the observation in the second column
rf_yield <- ___
rf_yield
# Convert yield to decimal terms
rf_yield_dec <- ___
rf_yield_dec