Kom igångKom igång gratis

Plotta amerikanska statsobligationsräntor

Eftersom företagsobligationer är mer riskfyllda än amerikanska statsobligationer utgör den riskfria räntan den lägsta avkastning vi förväntar oss av företagsobligationer. Statsobligationsräntorna är dock inte konstanta – de kan förändras avsevärt över tid. Det kan vi se genom att plotta räntedata för amerikanska statsobligationer över en längre period.

I den här övningen använder du paketet quantmod() för att hämta och plotta räntedata för 10-åriga amerikanska statsobligationer från Federal Reserve Electronic Database (FRED), för perioden januari 2006 till september 2016.

Med kommandot getSymbols() i quantmod kan du hämta data från FRED-databasen genom att ange argumentet Symbols (i det här fallet "DGS10" för 10-åriga amerikanska statsobligationer). Du behöver också ange argumentet src som "FRED" och sätta auto.assign till FALSE.

Den här övningen är en del av kursen

Obligationsvärdering och analys i R

Visa kurs

Övningsinstruktioner

  • Ladda paketet quantmod.
  • Använd getSymbols() från quantmod för att hämta data för DGS10 från FRED. Se till att sätta argumentet auto.assign till FALSE. Spara datan i t10yr.
  • Filtrera t10yr-datan till perioden januari 2006 till september 2016 med formatet data["date1/date2"].
  • Använd den färdigskrivna koden för att plotta din t10yr-data.

Interaktiv övning med praktiskt arbete

Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.

# Load quantmod package


# Obtain Treasury yield data
t10yr <- getSymbols(Symbols = "___", src = "___", auto.assign = ___)

# Subset data
t10yr <-

# Plot yields
plot(x = index(t10yr),
     y = t10yr$DGS10,
     xlab = "Date",
     ylab = "Yield (%)",
     type = "l",
     col = "red",
     main = "10-Year US Treasury Yields")
Redigera och kör kod