Återrulla ARMA-prognosen
Nu ska du använda den modell du tränade i föregående övning, arma, för att prognostisera det absoluta värdet i Amazons aktiedataset. Kom ihåg att det ibland räcker att förutsäga differensen – kommer aktierna att gå upp eller ner – men ibland är det absoluta värdet det viktiga.
Resultatobjektet från modellen du tränade i förra övningen finns tillgängligt i din miljö som arma_results. Funktionen np.cumsum() och den ursprungliga DataFrame:n amazon är också tillgängliga.
Den här övningen är en del av kursen
ARIMA-modeller i Python
Övningsinstruktioner
- Använd metoden
.get_forecast()på objektetarima_resultsoch välj det förutsagda medelvärdet för de nästa 10 differenserna. - Använd funktionen
np.cumsum()för att integrera din differensprognos. - Lägg till det sista värdet i den ursprungliga DataFrame:n för att göra din prognos till ett absolut värde.
Interaktiv övning med praktiskt arbete
Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.
# Make arma forecast of next 10 differences
arma_diff_forecast = arma_results.____(steps=____).____
# Integrate the difference forecast
arma_int_forecast = ____
# Make absolute value forecast
arma_value_forecast = arma_int_forecast + amazon.____
# Print forecast
print(arma_value_forecast)