Generează un Random Walk
În timp ce randamentele acțiunilor sunt adesea modelate ca zgomot alb, prețurile acțiunilor urmează îndeaproape un random walk. Cu alte cuvinte, prețul de azi este prețul de ieri plus un element aleator.
Vei simula evoluția prețului unei acțiuni în timp, pornind de la un preț inițial de 100, care crește sau scade zilnic cu o valoare aleatoare. Apoi, vei reprezenta grafic prețul simulat al acțiunii. Dacă apeși butonul „Rulează codul" de mai multe ori, vei vedea mai multe realizări posibile.
Acest exercițiu face parte din cursul
Analiza seriilor de timp în Python
Instrucțiuni pentru exercițiu
- Generează 500 de „pași" aleatori cu distribuție normală, cu media=0 și deviația standard=1, folosind
np.random.normal(), unde argumentul pentru medie esteloc, iar argumentul pentru deviația standard estescale. - Simulează prețurile acțiunii
P:- Calculează suma cumulativă a pașilor aleatori
stepsfolosind metoda.cumsum()din numpy - Adaugă 100 la
Ppentru a obține un preț inițial al acțiunii de 100.
- Calculează suma cumulativă a pașilor aleatori
- Reprezintă grafic random walk-ul simulat
Exercițiu interactiv practic
Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.
# Generate 500 random steps with mean=0 and standard deviation=1
steps = np.random.normal(loc=___, scale=___, size=___)
# Set first element to 0 so that the first price will be the starting stock price
steps[0]=0
# Simulate stock prices, P with a starting price of 100
P = ___ + np.cumsum(___)
# Plot the simulated stock prices
plt.plot(___)
plt.title("Simulated Random Walk")
plt.show()