or
Acest exercițiu face parte din cursul
În acest capitol vei fi introdus în conceptele de corelație și autocorelație pentru seriile de timp. Corelația descrie relația dintre două serii de timp, iar autocorelația descrie relația unei serii de timp cu valorile sale anterioare.
În acest capitol vei învăța despre câteva modele simple de serii de timp, printre care zgomotul alb și mersul aleator.
Exercițiul curent
În acest capitol vei învăța despre modelele autoregresive, sau AR, pentru seriile de timp. Aceste modele folosesc valorile anterioare ale seriei pentru a prezice valoarea curentă.
În acest capitol vei învăța despre un alt tip de model – modelul de medie mobilă, sau MA. Vei vedea, de asemenea, cum să combini modelele AR și MA într-un model ARMA puternic.
Acest capitol îți va arăta cum să modelezi două serii în mod simultan folosind modele de cointegrare. Vei încheia cu un studiu de caz în care analizezi o serie de timp cu date de temperatură din New York City.