Cum stau lucrurile cu randamentele acțiunilor?

În exercițiul anterior, ai demonstrat că prețurile acțiunilor Amazon, conținute în DataFrame-ul AMZN, urmează o plimbare aleatoare. În acest exercițiu vei face același lucru pentru randamentele Amazon (variația procentuală a prețurilor) și vei arăta că randamentele nu urmează o plimbare aleatoare.

Acest exercițiu face parte din cursul

Analiza seriilor de timp în Python

Vezi cursul

Instrucțiuni pentru exercițiu

Importă modulul adfuller din statsmodels.
Creează un nou DataFrame cu randamentele AMZN calculând variația procentuală a prețurilor cu metoda .pct_change().
Elimină valorile NaN din primul rând al randamentelor folosind metoda .dropna() pe DataFrame.
Rulează testul Augmented Dickey-Fuller pe coloana 'Adj Close' din AMZN_ret și afișează p-value-ul din results[1].

Exercițiu interactiv practic

Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.

# Import the adfuller module from statsmodels
from statsmodels.tsa.stattools import adfuller

# Create a DataFrame of AMZN returns
AMZN_ret = ___

# Eliminate the NaN in the first row of returns
AMZN_ret = ___

# Run the ADF test on the return series and print out the p-value
results = adfuller(___)
print('The p-value of the test on returns is: ' + str(results[___]))

Editează și rulează codul