Un câine în lesă? (Partea 2)

Pentru a verifica că prețurile la Păcură și Gaz Natural sunt cointegrați, aplică mai întâi testul Dickey-Fuller separat pentru a demonstra că urmează mersuri aleatoare. Apoi aplică testul pe diferență, care ar trebui să respingă puternic ipoteza mersului aleator. Prețurile la Păcură și Gaz Natural sunt preîncărcate în DataFrame-urile HO și NG.

Acest exercițiu face parte din cursul

Analiza seriilor de timp în Python

Vezi cursul

Instrucțiuni pentru exercițiu

Aplică testul adfuller pe HO și pe NG separat și salvează rezultatele (rezultatele sunt o listă)
- Argumentul pentru adfuller trebuie să fie o Serie, deci trebuie să incluzi coloana 'Close'
- Afișează doar valoarea p (elementul [1] din listă)
Fă același lucru pentru spread, convertind din nou unitățile lui HO și folosind coloana 'Close' a fiecărui DataFrame

Exercițiu interactiv practic

Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.

# Import the adfuller module from statsmodels
from statsmodels.tsa.stattools import adfuller

# Compute the ADF for HO and NG
result_HO = adfuller(____)
print("The p-value for the ADF test on HO is ", result_HO[1])
result_NG = ___(NG['Close'])
print("The p-value for the ADF test on NG is ", result_NG[1])

# Compute the ADF of the spread
result_spread = adfuller(7.25 * ___ - ___)
print("The p-value for the ADF test on the spread is ", result_spread[1])

Editează și rulează codul