Corelația dintre acțiuni și obligațiuni

Investitorii sunt adesea interesați de corelația dintre randamentele a două active diferite, în scopul alocării portofoliului și al acoperirii riscurilor. În acest exercițiu, vei încerca să răspunzi la întrebarea dacă acțiunile sunt corelate pozitiv sau negativ cu obligațiunile. Diagramele de dispersie sunt utile și pentru vizualizarea corelației dintre cele două variabile.

Reține că trebuie să calculezi corelațiile pe variațiile procentuale, nu pe nivelurile absolute.

Prețurile acțiunilor și randamentele obligațiunilor pe 10 ani sunt combinate într-un DataFrame numit stocks_and_bonds, sub coloanele SP500 și US10Y.

Modulele pandas și de reprezentare grafică au fost deja importate pentru tine. Pe parcursul cursului, pandas este importat ca pd, iar matplotlib.pyplot este importat ca plt.

Acest exercițiu face parte din cursul

Analiza seriilor de timp în Python

Vezi cursul

Instrucțiuni pentru exercițiu

Calculează variațiile procentuale ale DataFrame-ului stocks_and_bonds folosind metoda .pct_change() și numește noul DataFrame returns.
Calculează corelația dintre coloanele SP500 și US10Y din DataFrame-ul returns, folosind metoda .corr() pentru Series, cu sintaxa series1.corr(series2).
Afișează o diagramă de dispersie a variației procentuale a prețurilor acțiunilor și a randamentelor obligațiunilor.

Exercițiu interactiv practic

Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.

# Compute percent change using pct_change()
returns = stocks_and_bonds.___

# Compute correlation using corr()
correlation = ___
print("Correlation of stocks and interest rates: ", correlation)

# Make scatter plot
plt.___
plt.show()

Editează și rulează codul