ÎncepețiÎncepe gratuit

Efectuează un benchmarking al strategiei

Îți pui o întrebare: în loc să depui energie tranzacționând activ o acțiune, ce-ar fi să stai relaxat și să o deții pur și simplu o perioadă de timp? Generează strategia ta activă de tranzacționare profituri mai mari decât o strategie pasivă de tip buy-and-hold? Pentru a răspunde la această întrebare, vei efectua un test de benchmarking.

Pachetul bt a fost importat pentru tine. De asemenea, datele istorice de preț ale acțiunii Tesla au fost preîncărcate în price_data.

În plus, cele trei backtesturi ale strategiilor sma10, sma30 și sma50 din exercițiul anterior au fost preîncărcate și pot fi folosite direct.

Acest exercițiu face parte din cursul

Tranzacționare financiară în Python

Vezi cursul

Exercițiu interactiv practic

Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.

def buy_and_hold(price_data, name):
    # Define the benchmark strategy
    bt_strategy = bt.Strategy(name, 
                              [____,
                               bt.algos.SelectAll(),
                               bt.algos.WeighEqually(),
                               bt.algos.Rebalance()])
    # Return the backtest
    return ____(bt_strategy, price_data)
Editează și rulează codul