Construiește un semnal bazat pe RSI
A venit momentul să implementezi prima ta strategie de mean reversion. Tranzacționarea prin mean reversion folosește semnale pentru a detecta dezechilibrele din piață și intră pe poziții long într-o piață supravândută, respectiv pe poziții short într-o piață supracumpărată.
Vei folosi indicatorul RSI pentru a evalua condițiile pieței și pentru a construi semnalul. Dacă valoarea RSI scade sub 30, vei intra pe poziții long. Dacă valoarea RSI urcă peste 70, vei intra pe poziții short. Dacă valoarea RSI se află între 30 și 70, nu vei lua nicio poziție.
Indicatorul RSI a fost calculat în prealabil și salvat în stock_rsi. Datele istorice de prețuri ale acțiunii Google au fost preîncărcate în price_data. În plus, pachetul bt a fost deja importat pentru tine.
Acest exercițiu face parte din cursul
Tranzacționare financiară în Python
Exercițiu interactiv practic
Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.
# Construct the signal
signal[____ > ____] = -1
signal[____ < ____] = 1
signal[(____ <= ____) & (____ >= ____)] = 0