ÎncepețiÎncepe gratuit

Evaluarea performanței strategiei prin rația Sharpe

Rația Sharpe este o măsură de randament ajustată la risc, dezvoltată de laureatul Nobel William F. Sharpe. Se calculează ca randamentul mediu peste rata fără risc, împărțit la abaterea standard a randamentului în exces.

Vei calcula și analiza rația Sharpe a unei strategii bazate pe semnale. Strategia generează semnale long sau short folosind doi indicatori de medie mobilă și a fost testată retrospectiv pe date istorice de prețuri ale acțiunii Google pe o perioadă de 3 ani. Statisticile backtestului sunt disponibile în resInfo.

Acest exercițiu face parte din cursul

Tranzacționare financiară în Python

Vezi cursul

Instrucțiuni pentru exercițiu

  • Extrage randamentul anual și volatilitatea anuală din resInfo și salvează-le în yearly_mean, respectiv yearly_vol.
  • Calculează manual rația Sharpe folosind yearly_return și yearly_vol.
  • Afișează rația Sharpe anualizată obținută direct din resInfo.

Exercițiu interactiv practic

Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.

# Get annual return and volatility
yearly_return = ____
print('Annual return: %.2f'% yearly_return)
yearly_vol = ____
print('Annual volatility: %.2f'% yearly_vol)

# Calculate the Sharpe ratio manually
sharpe_ratio = ____ / ____
print('Sharpe ratio calculated: %.2f'% sharpe_ratio)

# Print the Sharpe ratio
print('Sharpe ratio %.2f'% ____)
Editează și rulează codul