Evaluarea performanței strategiei prin rata Sortino
Rata Sortino reprezintă randamentul în exces față de rata fără risc împărțit la deviația negativă și, prin urmare, măsoară randamentul în exces față de volatilitatea „negativă". Cu alte cuvinte, nu penalizează volatilitatea randamentelor pozitive în exces.
Vei folosi rata Sortino pentru a evalua aceeași strategie din exercițiul anterior și vei vedea dacă oferă o perspectivă diferită. Ca reminder, este vorba de o strategie bazată pe semnale, care utilizează doi indicatori de medie mobilă. Statistica backtestului strategiei, calculată pe baza datelor istorice ale acțiunilor Google pe 3 ani, a fost încărcată în resInfo. Ratele Sharpe au fost afișate pentru tine și sunt vizibile în consolă.
Acest exercițiu face parte din cursul
Tranzacționare financiară în Python
Exercițiu interactiv practic
Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.
# Print annual Sortino ratio
yearly_sortino = ____
print('Annual Sortino ratio: %.2f'% yearly_sortino)
# Print monthly Sortino ratio
monthly_sortino = ____
print('Monthly Sortino ratio %.2f'% monthly_sortino)