ÎncepețiÎncepe gratuit

Optimizează o strategie de tranzacționare

Ai la dispoziție o strategie de semnal bazată pe SMA pentru tranzacționarea acțiunilor. Nu ești sigur însă ce perioadă de retrospectivă să folosești pentru calculul SMA-ului, astfel încât să optimizezi performanța strategiei. Planifici să rulezi mai multe backtesturi pe diferiți parametri de intrare. De asemenea, vrei să poți evalua strategia pe acțiuni diferite sau pe perioade istorice diferite.

Pachetul bt a fost deja importat. De asemenea, datele istorice de preț ale acțiunii Tesla au fost preîncărcate în price_data.

Acest exercițiu face parte din cursul

Tranzacționare financiară în Python

Vezi cursul

Exercițiu interactiv practic

Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.

def signal_strategy(price_data, period, name):
    # Calculate SMA
    sma = price_data.____
    # Define the signal-based Strategy
    bt_strategy = bt.Strategy(name, 
                              [____,
                               bt.algos.WeighEqually(),
                               bt.algos.Rebalance()])
    # Return the backtest
    return ____(bt_strategy, price_data)
Editează și rulează codul